Развитие методологии эконометрического моделирования инфляционных процессов в условиях трансформации экономики РФ

Название НИОКТР	Развитие методологии эконометрического моделирования инфляционных процессов в условиях трансформации экономики РФ
Аннотация	Цель: Разработка методологии моделирования инфляционных процессов в условиях трансформации экономики Российской Федерации на основе динамических факторных авторегрессионных моделей с меняющимися во времени параметрами. Течение инфляционных процессов в России связано с постоянными трансформациями российской и мировой экономик: мировой финансовый кризис 2008-2010 гг.; валютный кризис и смена денежно-кредитной политики в конце 2014 года; рост цен вследствие восстановления экономики после пандемии коронавируса в 2021 году (инфляция до 8% и повышение ключевой ставки до 7.5%); кризисная ситуация 2022 года, сопровождающаяся торговыми и финансовыми санкциями, а также шоками на нефтяном рынке (рост цен на 18% весной 2022 года и повышение ключевой ставки до 20%). Моделирование инфляционных процессов в России осложнено не только разнообразием внешних воздействий, таких как санкции или оказывающие сильное влияние на российскую экономику сырьевые шоки. Внутренние факторы, связанные с изменением режима валютного курса в 2014 г., бюджетного правила (изменения в 2017 году, приостановление в 2022 году и возобновление в 2023 г.), разными темпами экономического роста и объёмов инвестиций, должны учитываться при построении моделей. В связи с этим крайне актуальным является вопрос разработки методологии для корректного и как можно более полного анализа влияния различных факторов на инфляционные процессы. В том числе важным является вопрос практического применения разработанных моделей: качественного и количественного влияния изменений в российской экономике, направленных на снижение инфляции, на динамику остальных макроэкономических показателей.В качестве основного инструментария анализа предполагается использование динамических факторных авторегрессионных моделей с меняющимися во времени параметрами (TVP-FAVAR). Модели данного класса позволяют при проведении эмпирического исследования интегрировать большое количество переменных, выделить из них факторы, обобщающие основные тенденции на денежном и финансовом рынках, на стороне спроса и предложения товаров, а также внешнеэкономические факторы, а далее компактно описать взаимосвязь искомых макроэкономических переменных с оцененными факторами. В свою очередь, использование спецификации модели с меняющимися во времени параметрами позволит идентифицировать изменения в кросс-корреляционных взаимосвязях между макроэкономическими показателями в условиях трансформации экономики РФ. Однако самая общая TVP-FAVAR модель может оказаться избыточно гибкой для получения точных прогнозов инфляции. Поэтому в исследовании планируется протестировать прогнозные свойства альтернативных вариантов моделей, которые позволяют сократить число степеней свободы (например, допускаются только изменения в параметрах модели векторной авторегрессии для динамики факторов или только параметров взаимосвязи макропеременных с факторами). Также будут рассматриваться модели со структурными сдвигами и методы регуляризации для изменения параметров. Кроме того, будет проведено сравнение этих моделей с более простыми эконометрическими моделями небольшой размерности (VAR, BVAR, ARIMAX и другими) с целью выбора наиболее эффективного подхода для анализа инфляционных процессов в России, а также проанализированы особенности инфляционных процессов на региональном уровне. Методы и методология: эконометрический анализ временных рядов, анализ функций импульсного отклика, дескриптивный анализ.
Доступ к ОКОГУ исполнителя	True
Количество связанных РИД	0
Количество завершенных ИКРБС	0
Сумма бюджета	30655.871
Дата начала	2026-01-01
Дата окончания	2026-12-31
Номер контракта	ДЧ-П8-51259
Дата контракта	2025-12-30
Количество отчетов	1
УДК	338.26/.28; 339.97
Количество просмотров	1
Руководитель работы	Зубарев Андрей Витальевич
Руководитель организации	Азаров Артур Александрович
Исполнитель	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Заказчик	Правительство Российской Федерации
Федеральная программа	Отсутствует
Госпрограмма	Фундаментальные и поисковые научные исследования
Основание НИОКТР	Государственное задание
Последний статус	2026-02-05 12:25:29 UTC, 2026-02-05 12:25:29 UTC
ОКПД	Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области экономики и предпринимательства
Отраслевой сегмент	—
Минздрав	—
Межгосударственная целевая программа	—
Ключевые слова	экономика; векторные авторегрессии; эконометрическое моделирование; внешние шоки; Инфляция
Соисполнители	—
Типы НИОКТР	Фундаментальное исследование
Приоритетные направления	—
Критические технологии	—
Рубрикатор	06.52.35 - Теория и практика прогнозирования и планирования экономического развития
OECD	—
OESR	Экономика
Приоритеты научно-технического развития	ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом возрастающей актуальности синтетических научных дисциплин, созданных на стыке психологии, социологии, политологии, истории и научных исследований, связанных с этическими аспектами научно-технологического развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений;
Регистрационные номера	—